Потери на спреде
Посчитал на всей ликвидной истории (до СВО) теоретические потери от каждой ежедневной сделки. 0.01865% * 255 = 4.76% в год для Br 0.01042% * 255 = 2.66% в год для Ri 0.00291% * 255 = 0.74% в год для Si Брались медианные спреды в каждой минуте, затем усреднялись за день, затем высчитывалось среднее за весь период.
Посчитал на всей ликвидной истории (до СВО) теоретические потери от каждой ежедневной сделки.
0.01865% * 255 = 4.76% в год для Br
0.01042% * 255 = 2.66% в год для Ri
0.00291% * 255 = 0.74% в год для Si
Брались медианные спреды в каждой минуте, затем усреднялись за день, затем высчитывалось среднее за весь период.
0.01865% * 255 = 4.76% в год для Br
0.01042% * 255 = 2.66% в год для Ri
0.00291% * 255 = 0.74% в год для Si
Брались медианные спреды в каждой минуте, затем усреднялись за день, затем высчитывалось среднее за весь период.
